Сравнение SPYI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
SPYI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 0.85% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI показывает доходность -2.59%, а GOOY немного выше – -2.52%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и GOOY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
SPYI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
SPYI
GOOY
Сравнение SPYI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.77 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.62 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 18.18 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и GOOY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и GOOY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и GOOY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -24.40% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -16.15% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -10.22% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.50% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.10% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и GOOY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 5.10%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.04% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 16.29% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 24.71% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 22.90% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 22.90% | -9.78% |