PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с ECAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, KBWD returned 5.00%/yr vs 18.39%/yr for ECAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

ECAT

1 день
2.30%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.05%
1 год
19.89%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%0.14%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		10.66%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between KBWD and ECAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between KBWD and ECAT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с CIIECAT с GPIQ

Доходность на риск

KBWD vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.33

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.93

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.56

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

5.79

-5.47

KBWD vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и ECAT

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-32.23%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.80%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-15.79%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.71%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.07%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.18%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и ECAT

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.46%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.92%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.77%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.91%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

16.91%

+6.34%

Сравнение комиссий KBWD и ECAT

KBWD берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и ECAT

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что меньше доходности ECAT в 21.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		19.91%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and ECAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to ECAT (4.46%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор