Сравнение GOOY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
GOOY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 8.69% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и QQQI
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
GOOY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
GOOY
QQQI
Сравнение GOOY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.09 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.68 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.93 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 8.69 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.09 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и QQQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и QQQI
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и QQQI
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -20.00% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.46% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.72% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -2.31% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.54% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и QQQI
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.18% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.23% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 19.72% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.48% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.48% | +5.42% |