Сравнение XPAY с QQQI
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 5.69% |
Correlation
The correlation between XPAY and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between XPAY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
XPAY
QQQI
Сравнение XPAY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.10 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 13.93 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и QQQI
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -20.00% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.61% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.52% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.19% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и QQQI
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.70% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.69% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.85% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 12.98% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.05% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.05% | -0.37% |
Сравнение комиссий XPAY и QQQI
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и QQQI
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XPAY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XPAY has higher volatility (2.70%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 27.57% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 13.24% for QQQI.
XPAY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.68% for QQQI.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор