Сравнение XPAY с TLTW
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XPAY is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, XPAY returned 24.99% vs 9.45% for TLTW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.90%.
XPAY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 8.67% | 16.78% | 1.60% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.85% |
Correlation
The correlation between XPAY and TLTW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XPAY
TLTW
Сравнение XPAY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.52 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 4.41 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPAY и TLTW
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.61% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -5.97% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.54% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -8.20% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и TLTW
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.31% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 5.85% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 7.68% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.36% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.36% | +5.45% |
Сравнение комиссий XPAY и TLTW
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и TLTW
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности TLTW в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.03% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and TLTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPAY has higher volatility (4.24%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, XPAY leads with 24.99% vs 9.45% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 24.99% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 11.68% for TLTW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.35% for TLTW.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор