PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с RITM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while RITM (Rithm Capital Corp.) is a stock. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs -9.45% for RITM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -12.31%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RITM

1 день
0.76%
1 месяц
1.97%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
-11.98%
1 год
-9.45%
3 года*
10.36%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и RITM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
RITM
Rithm Capital Corp.		-12.31%10.06%7.84%

Correlation

The correlation between QQQI and RITM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

QQQI vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.48

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.52

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.39

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

-0.85

+12.48

QQQI vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и RITM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-81.11%

+61.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-27.31%

+17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-20.77%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-15.96%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

12.58%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и RITM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.10%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.23%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

19.11%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

22.51%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

27.49%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

40.17%

-22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и RITM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RITM в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.74%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and RITM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (7.23%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs RITM's -81.11%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор