PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both funds - ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, ECAT returned 20.83% vs 30.41% for QQQI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и QQQI

2026 (YTD)20252024
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%15.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between ECAT and QQQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between ECAT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ECAT vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.35

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.12

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.18

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

14.27

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.35

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.34

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ECAT и QQQI

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-20.00%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.61%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.17%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-2.20%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.14%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и QQQI

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.68%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.85%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.98%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.07%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.07%

-0.17%

Сравнение комиссий ECAT и QQQI

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и QQQI

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and QQQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор