Сравнение ECAT с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 15.09% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и QQQI
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
ECAT vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ECAT
QQQI
Сравнение ECAT c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.68 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.93 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 8.69 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.90 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и QQQI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и QQQI
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и QQQI
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -20.00% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.46% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.72% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.31% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.54% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и QQQI
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.18% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.23% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.72% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.48% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.48% | -0.50% |