PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с DIVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. KBWD is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, KBWD returned 0.34%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between KBWD and DIVO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.60

The correlation between KBWD and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и DIVO

Секторы
KBWD
DIVO

Финансовые услуги

60.8%
27.7%

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

16.3%

Технологии

-

15.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
DIVO
27.7%

Недвижимость

KBWD
39.2%
DIVO

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

DIVO
4.2%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

DIVO
0.9%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

DIVO
11.7%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

DIVO
7.3%

Энергетика

KBWD

-

DIVO
7.0%

Здравоохранение

KBWD

-

DIVO
6.8%

Промышленность

KBWD

-

DIVO
16.3%

Технологии

KBWD

-

DIVO
15.9%

Коммунальные услуги

KBWD

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

KBWD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.02

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.99

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.12

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

11.23

-10.91

KBWD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и DIVO

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-30.04%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-5.95%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-12.12%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-13.72%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-0.19%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-2.61%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.65%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и DIVO

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.71%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.13%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

9.20%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

11.97%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

14.83%

+8.42%

Сравнение комиссий KBWD и DIVO

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и DIVO

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and DIVO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.91% vs 0.34% for KBWD. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.91% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 6.36% for DIVO.

KBWD is categorized as Financials Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор