Сравнение SPYI с SPXX
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 13.08%/yr for SPXX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 2.91%.
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам SPYI и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 2.91% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | 5.24% |
Correlation
The correlation between SPYI and SPXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between SPYI and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. SPXX — Ранг доходности на риск
SPYI
SPXX
Сравнение SPYI c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.97 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 3.30 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SPXX
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -52.39% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -11.86% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -17.65% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.41% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -7.46% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.49% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SPXX
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.42% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.14% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 12.14% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 15.81% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 18.41% | -5.42% |
Сравнение комиссий SPYI и SPXX
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SPXX
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SPXX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 5.56% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and SPXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.62%) compared to SPXX (3.42%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs SPXX's -52.39%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор