PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 5.00%/yr for KBWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и KBWD

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-12.84%

Correlation

The correlation between JEPQ and KBWD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.53

The correlation between JEPQ and KBWD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и KBWD

Секторы
JEPQ
KBWD

Технологии

58.9%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%
60.8%

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.2%
39.2%

Технологии

JEPQ
58.9%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
KBWD

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
KBWD

-

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
KBWD

-

Промышленность

JEPQ
2.8%
KBWD

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
KBWD

-

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
KBWD

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
KBWD
60.8%

Энергетика

JEPQ
0.3%
KBWD

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
KBWD
39.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

JEPQ vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.13

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.29

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.13

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

0.32

+13.52

JEPQ vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и KBWD

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-58.63%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.05%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.65%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-10.58%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.41%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

6.10%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и KBWD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.70%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.36%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.59%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.89%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

23.25%

-6.52%

Сравнение комиссий JEPQ и KBWD

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и KBWD

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and KBWD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs KBWD's -58.63%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 5.00% for KBWD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while KBWD is Financials Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 1.24% for KBWD.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор