Сравнение ECAT с GOOY
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, ECAT returned 19.89% vs 81.48% for GOOY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.92%.
ECAT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECAT и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 10.66% | 16.64% | 19.96% | 6.42% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between ECAT and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ECAT
GOOY
Сравнение ECAT c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.06 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 18.64 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и GOOY
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -24.40% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -16.15% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -8.37% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.27% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.38% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и GOOY
Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.46%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.21% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 17.39% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 23.33% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.29% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.29% | -6.38% |
Сравнение комиссий ECAT и GOOY
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и GOOY
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.82%, что меньше доходности GOOY в 49.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 19.91% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.21%) compared to ECAT (4.46%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор