PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. SPYI is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 5.00%/yr for KBWD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и KBWD

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-12.04%

Correlation

The correlation between SPYI and KBWD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.61

The correlation between SPYI and KBWD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и KBWD

Секторы
SPYI
KBWD

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
60.8%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%
39.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYI
39.1%
KBWD

-

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
KBWD
60.8%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
KBWD

-

Здравоохранение

SPYI
8.3%
KBWD

-

Промышленность

SPYI
7.8%
KBWD

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
KBWD

-

Энергетика

SPYI
3.1%
KBWD

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
KBWD

-

Недвижимость

SPYI
1.8%
KBWD
39.2%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

SPYI vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.13

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.29

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.13

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

0.32

+12.73

SPYI vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и KBWD

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-58.63%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.05%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.65%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-10.58%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-7.41%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.10%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и KBWD

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.70%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

12.36%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

15.59%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.89%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

23.25%

-10.26%

Сравнение комиссий SPYI и KBWD

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и KBWD

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and KBWD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs KBWD's -58.63%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 5.00% for KBWD. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 11.80% for SPYI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while KBWD is Financials Equities. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 1.24% for KBWD.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор