PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с TLTW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Over the past 3 years, USA returned 7.82%/yr vs 1.13%/yr for TLTW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USA и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.90%.

USA

1 день
-0.52%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-1.58%
1 год
-4.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
1.42%
10 лет*
12.13%

TLTW

1 день
-0.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.45%
3 года*
1.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-3.46%0.09%20.81%23.17%-14.31%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.90%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between USA and TLTW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

USA vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USATLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.18

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.71

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.52

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.41

-5.17

USA vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA и TLTW

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USATLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-18.61%

-50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-5.97%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-17.19%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-2.54%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-8.20%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.05%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и TLTW

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USATLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.31%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

5.85%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

7.68%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

11.36%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

11.36%

+11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и TLTW

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности TLTW в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.68%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.85%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

USA and TLTW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (3.16%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs TLTW's -18.61%.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор