Сравнение JEPQ с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
JEPQ и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 6.40% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -3.09% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -3.09%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 70.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и GOOY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
JEPQ vs. GOOY — Ранг доходности на риск
JEPQ
GOOY
Сравнение JEPQ c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.88 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.74 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.36 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 16.94 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.88 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и GOOY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GOOY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности GOOY в 49.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.14% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GOOY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -24.40% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -16.15% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -10.75% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.50% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.15% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GOOY
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.94%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.05% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 16.29% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 24.67% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.88% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.88% | -5.98% |