Сравнение TLTW с KBWD
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.13%/yr vs 5.00%/yr for KBWD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%.
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам TLTW и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -14.16% |
Correlation
The correlation between TLTW and KBWD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. KBWD — Ранг доходности на риск
TLTW
KBWD
Сравнение TLTW c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.13 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 0.32 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и KBWD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -58.63% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -15.05% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -19.65% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -10.58% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -7.41% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 6.10% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и KBWD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.70% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 12.36% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 15.59% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 19.89% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 23.25% | -11.89% |
Сравнение комиссий TLTW и KBWD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и KBWD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности KBWD в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and KBWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (4.70%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs KBWD's -58.63%.
On 3-year performance, KBWD leads with 5.00% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWD has performed better with a 5.00% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 11.68% for TLTW.
TLTW is categorized as Derivative Income, while KBWD is Financials Equities. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 1.24% for KBWD.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор