PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с KBWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. FOF is actively managed, while KBWD is passively managed. Over the past 10 years, FOF returned 10.81%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности FOF и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.25% соответственно.

FOF

1 день
0.67%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.91%
1 год
17.62%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.81%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.89%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between FOF and KBWD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.48

The correlation between FOF and KBWD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

FOF vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOFKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.13

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.29

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.13

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

0.32

+3.53

FOF vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOF и KBWD

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-58.63%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-15.05%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-19.65%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-30.74%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-58.63%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-10.58%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.41%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.10%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и KBWD

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.58% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.36%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.59%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

19.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

23.25%

-2.92%

Сравнение комиссий FOF и KBWD

FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и KBWD

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.76%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы

FOF and KBWD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to FOF (4.58%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs KBWD's -58.63%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор