PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPAY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с SPYI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

XPAY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPAY или SPYI.

Корреляция

Корреляция между XPAY и SPYI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XPAY:

23.42%

SPYI:

17.11%

Макс. просадка

XPAY:

-18.20%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

XPAY:

-2.61%

SPYI:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.66%.

XPAY

С начала года

1.53%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

1.66%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

1.53%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPAY и SPYI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPAY и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPAY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SPYI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности SPYI в 12.38%

TTM202420232022
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		12.66%3.40%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.38%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SPYI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SPYI

Загрузка...