PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 23.19% for SPYI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и SPYI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%2.48%

Correlation

The correlation between XPAY and SPYI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.98

The correlation between XPAY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHDXPAY с YBTC
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XPAY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.42

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.32

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.02

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

15.73

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SPYI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-16.47%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.72%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.17%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.80%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.48%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SPYI

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.78%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.42%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

9.62%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

12.91%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.91%

+3.77%

Сравнение комиссий XPAY и SPYI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SPYI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XPAY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (2.70%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs 23.19% for SPYI. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 11.60% for SPYI.

They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор