Сравнение DIVO с ECAT
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both Derivative Income funds. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 18.39%/yr for ECAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 8.41% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 10.66% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between DIVO and ECAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between DIVO and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. ECAT — Ранг доходности на риск
DIVO
ECAT
Сравнение DIVO c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.56 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 5.79 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и ECAT
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -32.23% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -11.80% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -15.79% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.71% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -9.07% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.18% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и ECAT
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.46% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.92% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 13.77% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 16.91% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.91% | -2.08% |
Сравнение комиссий DIVO и ECAT
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и ECAT
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ECAT в 21.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 19.91% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and ECAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.46%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs ECAT's -32.23%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор