PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ASG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ASG (Liberty All-Star Growth) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.56%/yr vs 8.78%/yr for ASG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for ASG.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 2.48%.

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
24.31%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASG

1 день
-3.17%
1 месяц
-1.14%
С начала года
2.48%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ASG

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%
ASG
Liberty All-Star Growth		2.48%2.21%16.78%16.23%-20.71%

Correlation

The correlation between JEPQ and ASG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between JEPQ and ASG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST

Доходность на риск

JEPQ vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.39

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.66

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.44

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

1.63

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.39

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.21

+0.73

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ASG

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-66.77%

+46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.77%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-25.25%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-20.35%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-17.61%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.23%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ASG

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.44%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.84%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.94%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

17.76%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.87%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

25.08%

-8.42%

Сравнение комиссий JEPQ и ASG

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASG в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ASG

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ASG в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.04%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and ASG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.84%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ASG's -66.77%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор