Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) Коэффициент Сортино: 0.44
Коэффициент Сортино SPXX равен 0.44, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.44 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SPXX
SPXX опережает 8.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция SPXX на рынке
График показывает коэффициент Сортино SPXX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.12+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund с другими взаимными фондами в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность SPXX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| PUTW | WisdomTree Equity Premium Income Fund | 1.63 | |||
| PLFIX | Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 1.54 | |||
| SCPIX | DWS S&P 500 Index Fund | 1.52 | |||
| PLSAX | Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 1.51 | |||
| FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 1.49 | |||
| USPRX | Victory 500 Index Fund | 1.49 | |||
| SPINX | SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 1.49 | |||
| DSPIX | BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 1.49 | |||
| SWPPX | Schwab S&P 500 Index Fund | 1.49 | |||
| PLFMX | Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 1.48 | |||
| SPXX | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 0.44 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SPXX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SPXX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore SPXX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.