PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с ASG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с ASG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG).

Доходность

Сравнение доходности USA и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USA и ASG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-7.72%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
ASG
Liberty All-Star Growth		-7.01%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA:

$1.70B

ASG:

$303.00M

EPS

USA:

$1.42

ASG:

$1.04

Коэффициент P/E

USA:

3.97

ASG:

4.64

Коэффициент P/S

USA:

4.72

ASG:

4.46

Коэффициент P/B

USA:

0.82

ASG:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

USA:

$355.74M

ASG:

$67.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

USA:

$329.90M

ASG:

$57.76M

EBITDA (12 мес.)

USA:

$305.11M

ASG:

$61.00M

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ASG с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.91% соответственно.

USA

1 день
1.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-5.00%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.73%
10 лет*
11.94%

ASG

1 день
1.47%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-9.37%
1 год
6.54%
3 года*
5.66%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с VTIUSA с ROMUSA с CETUSA с HQH
Часто сравнивают с ASG:
ASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BSTASG с JEPI

Доходность на риск

USA vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAASGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.28

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.59

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.48

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

1.78

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ASG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между USA и ASG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и ASG

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности ASG в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		12.08%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
ASG
Liberty All-Star Growth		9.54%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%

Просадки

Сравнение просадок USA и ASG

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, примерно равная максимальной просадке ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ASG.

Загрузка...

Показатели просадок

USAASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-66.77%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.77%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-45.91%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-45.91%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-27.73%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-17.59%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.29%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и ASG

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.71%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.17%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.98%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

23.07%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

23.39%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

24.97%

-2.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
119.52M
7.29M
(USA) Общая выручка
(ASG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию