Сравнение USA с ASG
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USA in Collective Investments, ASG in Asset Management. Over the past 10 years, USA returned 12.15%/yr vs 11.52%/yr for ASG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USA и ASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ASG с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.52% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
ASG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам USA и ASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
ASG Liberty All-Star Growth | 4.61% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
Correlation
The correlation between USA and ASG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.47 |
The correlation between USA and ASG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.79B
ASG:
$330.69M
USA:
$1.40
ASG:
$1.03
USA:
4.13
ASG:
5.04
USA:
4.92
ASG:
4.83
USA:
0.85
ASG:
0.89
USA:
$355.74M
ASG:
$67.50M
USA:
$329.90M
ASG:
$57.76M
USA:
$305.11M
ASG:
$61.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. ASG — Ранг доходности на риск
USA
ASG
Сравнение USA c ASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | ASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.32 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.17 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и ASG
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, примерно равная максимальной просадке ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -66.77% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -15.77% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -25.25% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -45.91% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -45.91% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -18.69% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -17.61% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.25% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и ASG
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.90%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.26% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.52% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.13% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.74% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 25.08% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и ASG
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности ASG в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 11.37% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и ASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USA and ASG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.26%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs ASG's -66.77%.
ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и ASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор