PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с ASG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с ASG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или ASG.

Корреляция

Корреляция между USA и ASG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USA и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,884.37%
1,794.12%
USA
ASG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.17

ASG:

0.08

Коэф-т Сортино

USA:

0.37

ASG:

0.28

Коэф-т Омега

USA:

1.05

ASG:

1.04

Коэф-т Кальмара

USA:

0.18

ASG:

0.05

Коэф-т Мартина

USA:

0.68

ASG:

0.24

Индекс Язвы

USA:

4.62%

ASG:

7.76%

Дневная вол-ть

USA:

18.33%

ASG:

23.18%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

ASG:

-63.67%

Текущая просадка

USA:

-10.09%

ASG:

-32.22%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.64% соответственно.

USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.73%

10 лет

11.59%

ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и ASG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USA: 0.17
ASG: 0.08
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USA: 0.37
ASG: 0.28
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USA: 1.05
ASG: 1.04
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USA: 0.18
ASG: 0.05
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USA: 0.68
ASG: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.08
USA
ASG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и ASG

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности ASG в 9.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
ASG
Liberty All-Star Growth		9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%

Просадки

Сравнение просадок USA и ASG

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки ASG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и ASG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-32.22%
USA
ASG

Волатильность

Сравнение волатильности USA и ASG

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 11.99%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
16.18%
USA
ASG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и ASG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию