PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с XPAY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. JEPQ is passively managed, while XPAY is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 26.60% vs 24.99% for XPAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и XPAY

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%4.06%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between JEPQ and XPAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between JEPQ and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и XPAY

Секторы
JEPQ
XPAY

Технологии

58.9%
39.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.5%

Здравоохранение

3.9%
8.3%

Промышленность

2.8%
7.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

0.3%
11.1%

Энергетика

0.3%
3.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

JEPQ
58.9%
XPAY
39.0%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
XPAY
4.5%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
XPAY
8.3%

Промышленность

JEPQ
2.8%
XPAY
7.8%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
XPAY
2.1%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
XPAY
1.7%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
XPAY
11.1%

Энергетика

JEPQ
0.3%
XPAY
3.1%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
XPAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

JEPQ vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.91

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.59

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.51

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.28

+2.56

JEPQ vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPAY равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и XPAY

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-18.20%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.34%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.61%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.38%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и XPAY

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.24%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.46%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.25%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.81%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.81%

-0.08%

Сравнение комиссий JEPQ и XPAY

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и XPAY

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEPQ and XPAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs 24.99% for XPAY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XPAY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.49% for XPAY.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор