PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. KBWD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, KBWD returned 5.00%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-12.04%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between KBWD and SPYI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.61

The correlation between KBWD and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и SPYI

Секторы
KBWD
SPYI

Финансовые услуги

60.8%
11.1%

Недвижимость

39.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
SPYI
11.1%

Недвижимость

KBWD
39.2%
SPYI
1.8%

Сырьевые материалы

KBWD

-

SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

SPYI
4.5%

Энергетика

KBWD

-

SPYI
3.1%

Здравоохранение

KBWD

-

SPYI
8.3%

Промышленность

KBWD

-

SPYI
7.8%

Технологии

KBWD

-

SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

KBWD

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

KBWD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.98

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.68

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.59

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

13.05

-12.73

KBWD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и SPYI

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-16.47%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-7.72%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-16.47%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.79%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-1.81%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.53%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и SPYI

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.62%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.07%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.10%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

12.99%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

12.99%

+10.26%

Сравнение комиссий KBWD и SPYI

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и SPYI

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and SPYI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 5.00% for KBWD. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 11.80% for SPYI.

KBWD is categorized as Financials Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор