Сравнение XPAY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
XPAY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и GOOY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
XPAY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XPAY
GOOY
Сравнение XPAY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.91 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.77 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.62 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 18.18 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.91 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и GOOY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и GOOY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и GOOY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -24.40% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -16.15% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -10.22% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.50% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.10% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и GOOY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.04% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 16.29% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 24.71% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.90% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.90% | -5.65% |