Сравнение XPAY с GOOY
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 92.21% for GOOY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 11.30% | 16.78% | 3.17% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 4.90% |
Correlation
The correlation between XPAY and GOOY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between XPAY and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XPAY
GOOY
Сравнение XPAY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.74 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 21.94 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.98 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и GOOY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -24.40% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -16.15% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -5.84% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.26% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.22% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и GOOY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 7.52% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 17.43% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 23.28% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 23.36% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 23.36% | -6.68% |
Сравнение комиссий XPAY и GOOY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и GOOY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and GOOY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 27.57% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 20.28% for XPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор