PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с ECAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both Derivative Income funds. Over the past year, XPAY returned 24.99% vs 19.89% for ECAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.30%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.05%
1 год
19.89%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и ECAT

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		10.66%16.64%-2.05%

Correlation

The correlation between XPAY and ECAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between XPAY and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с CIIECAT с GPIQ

Доходность на риск

XPAY vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.33

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.93

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.56

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

5.79

+5.49

XPAY vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и ECAT

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-32.23%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.80%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.71%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.07%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.18%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и ECAT

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 4.24% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.46%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.92%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.77%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.91%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.91%

-0.10%

Сравнение комиссий XPAY и ECAT

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и ECAT

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что меньше доходности ECAT в 21.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		19.91%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and ECAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (4.46%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs ECAT's -32.23%.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор