Сравнение GOOY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GOOY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 0.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOY показывает доходность -2.52%, а SPYI немного ниже – -2.59%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и SPYI
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
GOOY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
GOOY
SPYI
Сравнение GOOY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.04 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.57 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.54 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 8.06 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.04 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и SPYI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и SPYI
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и SPYI
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -16.47% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.02% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.50% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.86% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.11% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и SPYI
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.10% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.29% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 16.22% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 13.12% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 13.12% | +9.78% |