Сравнение ASG с USA
ASG (Liberty All-Star Growth) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASG returned 11.65%/yr vs 12.11%/yr for USA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASG и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASG имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции USA немного впереди с 12.11%.
ASG
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 11.65%
USA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам ASG и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 4.05% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.12% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between ASG and USA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.47 |
The correlation between ASG and USA shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASG:
$331.92M
USA:
$1.76B
ASG:
$1.04
USA:
$1.42
ASG:
5.09
USA:
4.10
ASG:
4.88
USA:
4.88
ASG:
0.90
USA:
0.85
ASG:
$67.50M
USA:
$355.74M
ASG:
$57.76M
USA:
$329.90M
ASG:
$61.00M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. USA — Ранг доходности на риск
ASG
USA
Сравнение ASG c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.18 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.43 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.20 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ASG и USA
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, примерно равная максимальной просадке USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -69.15% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -15.28% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -17.69% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -34.05% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -47.07% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -7.37% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -11.52% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.31% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и USA
Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.50% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.16% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.45% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.24% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 22.55% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и USA
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности USA в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.90% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.68% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and USA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.11%) compared to USA (2.50%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs USA's -69.15%.
ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор