PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с USA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или USA.

Корреляция

Корреляция между ASG и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASG и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,794.12%
2,884.37%
ASG
USA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.08

USA:

0.17

Коэф-т Сортино

ASG:

0.28

USA:

0.37

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

USA:

1.05

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.05

USA:

0.18

Коэф-т Мартина

ASG:

0.24

USA:

0.68

Индекс Язвы

ASG:

7.76%

USA:

4.62%

Дневная вол-ть

ASG:

23.18%

USA:

18.33%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

ASG:

-32.22%

USA:

-10.09%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.59% соответственно.

ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.73%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.08
USA: 0.17
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.28
USA: 0.37
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
USA: 1.05
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.05
USA: 0.18
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.24
USA: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.17
ASG
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и USA

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности USA в 10.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок ASG и USA

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.22%
-10.09%
ASG
USA

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и USA

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
11.99%
ASG
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию