Сравнение QQQI с GOOY
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 81.48% for GOOY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.92%.
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 7.09% |
Correlation
The correlation between QQQI and GOOY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between QQQI and GOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
QQQI
GOOY
Сравнение QQQI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 5.06 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 18.64 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQI и GOOY
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -24.40% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -16.15% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -8.37% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.27% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.38% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и GOOY
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 6.10% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 17.39% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 23.33% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 23.29% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 23.29% | -5.95% |
Сравнение комиссий QQQI и GOOY
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и GOOY
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности GOOY в 49.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQI and GOOY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.21%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 81.48% vs 27.00% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 81.48% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 49.78%, compared with 13.53% for QQQI.
QQQI is categorized as Nasdaq-100, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор