PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с XPAY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while XPAY is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.45% vs 24.99% for XPAY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

TLTW

1 день
-0.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.45%
3 года*
1.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и XPAY

2026 (YTD)20252024
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.90%11.36%-2.85%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between TLTW and XPAY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

TLTW vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTWXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.91

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.59

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.51

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

11.28

-6.87

TLTW vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и XPAY

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, примерно равная максимальной просадке XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-18.20%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.34%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.61%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-2.38%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и XPAY

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.24%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.46%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

12.25%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.81%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

16.81%

-5.45%

Сравнение комиссий TLTW и XPAY

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и XPAY

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.68%14.82%14.47%19.59%8.71%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and XPAY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (4.24%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 24.99% vs 9.45% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 24.99% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.03%, compared with 11.68% for TLTW.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор