- ISIN
- US73936Q7934
- CUSIP
- 46138E610
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Financials Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $405M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 407K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции KBWD — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) показал доход в -2.92% с начала года и 0.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWD составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KBWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | -5.01% | -2.89% | 7.64% | -4.89% | 0.01% | -2.41% | 2.42% | -2.92% | ||||
| 2025 | 4.90% | 2.87% | -6.06% | -5.63% | 1.43% | 3.56% | 0.18% | 4.74% | -4.04% | 0.59% | 3.53% | 0.20% | 5.59% |
| 2024 | -1.69% | -1.46% | 3.73% | -1.53% | 2.40% | -0.67% | 6.90% | -1.85% | -0.08% | -2.34% | 5.96% | -4.48% | 4.30% |
| 2023 | 16.13% | -5.33% | -7.18% | 0.91% | -2.43% | 11.15% | 6.21% | -1.66% | -4.13% | -10.33% | 10.75% | 8.26% | 20.21% |
| 2022 | -0.70% | -3.93% | 3.09% | -8.19% | 3.00% | -8.92% | 10.77% | -3.87% | -18.69% | 12.36% | 6.97% | -8.26% | -19.14% |
| 2021 | 1.58% | 11.19% | 6.81% | 4.12% | 3.45% | -0.65% | -0.90% | 2.55% | -1.12% | 4.29% | -4.18% | 1.74% | 31.89% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF has an annualized alpha of -3.71%, beta of 0.86, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2010.
- This ETF participated in 118.36% of S&P 500 Index downside but only 86.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.51, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.71%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 86.09%
- Участие в снижении
- 118.36%
Комиссия
Комиссия KBWD составляет 5.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWD имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.50 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 10.58 | -10.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.75 | $1.83 | $1.82 | $1.68 | $1.47 | $1.60 | $1.89 | $1.88 | $2.07 | $1.99 | $1.87 |
Дивидендный доход | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $1.00 | ||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.75 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $1.83 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $1.82 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2021 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составляет 9.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.63%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 1y 24d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.74%окт. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.10%февр. 2016 г. | 9mo 23d | 9mo 4d | 1y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-19.65%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 9mo 5d | 10mo 21dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.45%дек. 2018 г. | 3mo 25d | 10mo 18d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KBWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.78% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -9.10% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -18.90% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.43% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.92% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -0.17% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -10.69% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 2.14% | +5.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWD
Добавьте Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWD