PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936Q7934

CUSIP

46138E610

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 дек. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWD составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KBWD с PGX KBWD с SCHD KBWD с DX KBWD с JEPI KBWD с SPHD KBWD с SPYD KBWD с SPY KBWD с VNQ KBWD с QQQ KBWD с COWZ
Популярные сравнения:
KBWD с PGX KBWD с SCHD KBWD с DX KBWD с JEPI KBWD с SPHD KBWD с SPYD KBWD с SPY KBWD с VNQ KBWD с QQQ KBWD с COWZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.88%
341.78%
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF показал доход в -1.43% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составила 3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


KBWD

С начала года

-1.43%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-0.61%

1 год

3.78%

5 лет

20.69%

10 лет

3.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.91%2.87%-6.06%-2.77%-1.43%
2024-1.69%-1.46%3.73%-1.53%2.40%-0.67%6.90%-1.85%-0.08%-2.34%5.96%-4.48%4.30%
202316.12%-5.33%-7.18%0.91%-2.43%11.16%6.21%-1.66%-4.13%-10.33%10.75%8.26%20.23%
2022-0.70%-3.93%3.09%-8.19%3.00%-8.93%10.77%-3.87%-18.69%12.36%6.97%-8.26%-19.14%
20211.58%11.19%6.81%4.12%3.45%-0.65%-0.90%2.55%-1.12%4.29%-4.18%1.74%31.89%
20201.08%-9.32%-44.49%18.94%3.42%5.30%0.54%2.69%-1.66%-0.30%19.63%5.79%-15.58%
201911.65%1.30%-1.24%3.41%-7.89%6.14%1.67%-7.94%6.32%1.54%3.58%2.13%20.73%
2018-2.80%-3.39%4.98%1.78%2.71%-0.85%3.87%0.15%-3.29%-4.08%2.53%-9.70%-8.70%
20172.70%3.22%1.24%2.45%-3.26%3.68%0.77%-3.45%4.16%-1.70%1.63%0.36%12.06%
2016-9.76%3.57%8.47%2.95%-0.04%0.27%5.33%3.17%-0.57%-1.80%8.17%0.32%20.48%
2015-2.20%4.45%0.54%0.26%0.27%-3.66%0.05%-4.49%-3.02%2.61%2.91%-7.77%-10.23%
2014-0.05%2.90%-0.30%-0.39%1.48%3.43%-1.41%2.95%-4.44%4.93%0.99%-1.74%8.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBWD составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
KBWD: 0.27
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.46
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KBWD: 1.06
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KBWD: 0.34
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
KBWD: 1.18
^GSPC: -0.79

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.25
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.83$1.83$1.82$1.68$1.47$1.60$1.89$1.88$2.07$1.99$1.87$2.10

Дивидендный доход

13.01%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.14$0.00$0.43
2024$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.17$0.17$0.17$0.15$0.15$0.15$0.14$1.83
2023$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.17$0.14$0.14$0.15$0.14$1.82
2022$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2021$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.47
2020$0.16$0.16$0.17$0.16$0.13$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$1.60
2019$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.89
2018$0.20$0.19$0.19$0.19$0.15$0.14$0.14$0.13$0.12$0.14$0.14$0.14$1.88
2017$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.19$0.17$0.16$2.07
2016$0.14$0.16$0.18$0.21$0.18$0.17$0.17$0.17$0.15$0.13$0.16$0.16$1.99
2015$0.18$0.17$0.17$0.18$0.17$0.16$0.15$0.15$0.16$0.12$0.14$0.13$1.87
2014$0.15$0.15$0.16$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.20$0.18$0.18$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-12.17%
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составляет 8.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.63%21 февр. 2020 г.313 апр. 2020 г.26727 апр. 2021 г.298
-30.74%9 нояб. 2021 г.23110 окт. 2022 г.44216 июл. 2024 г.673
-29.1%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.394
-18.45%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.296
-17.65%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.33%
7.38%
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab