PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

KBWD — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. KBWD запущен 2 дек. 2010 г. и имеет комиссию в 1.24%.

Информация о ETF

ISIN

US73936Q7934

CUSIP

46138E610

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 дек. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Financials Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWD составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KBWD с SCHD KBWD с PGX KBWD с DX KBWD с JEPI KBWD с RIET KBWD с SPHD KBWD с VNQ KBWD с SPY KBWD с SPYD KBWD с QQQ
Популярные сравнения:
KBWD с SCHD KBWD с PGX KBWD с DX KBWD с JEPI KBWD с RIET KBWD с SPHD KBWD с VNQ KBWD с SPY KBWD с SPYD KBWD с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) показал доход в 0.10% с начала года и 1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWD составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

KBWD

С начала года

0.10%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-1.55%

1 год

1.80%

5 лет

15.46%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.91%2.87%-6.06%-5.60%4.60%0.10%
2024-1.70%-1.46%3.73%-1.53%2.40%-0.67%6.90%-1.85%-0.08%-2.34%5.96%-4.48%4.30%
202316.12%-5.33%-7.18%0.91%-2.43%11.16%6.21%-1.66%-4.13%-10.33%10.75%8.26%20.23%
2022-0.70%-3.93%3.09%-8.19%3.00%-8.93%10.77%-3.87%-18.69%12.36%6.97%-8.27%-19.14%
20211.58%11.19%6.81%4.12%3.45%-0.65%-0.90%2.55%-1.12%4.29%-4.18%1.74%31.89%
20201.08%-9.32%-44.49%18.94%3.42%5.30%0.54%2.69%-1.66%-0.30%19.63%5.79%-15.58%
201911.65%1.30%-1.24%3.41%-7.89%6.14%1.67%-7.94%6.32%1.54%3.58%2.13%20.73%
2018-2.80%-3.38%4.98%1.78%2.71%-0.85%3.87%0.16%-3.29%-4.08%2.53%-9.70%-8.70%
20172.70%3.22%1.24%2.45%-3.26%3.68%0.77%-3.45%4.16%-1.70%1.63%0.36%12.06%
2016-9.76%3.57%8.47%2.95%-0.03%0.27%5.33%3.17%-0.57%-1.80%8.17%0.32%20.48%
2015-2.20%4.45%0.54%0.26%0.27%-3.66%0.05%-4.49%-3.02%2.61%2.91%-7.77%-10.23%
2014-0.05%2.90%-0.30%-0.39%1.48%3.43%-1.41%2.95%-4.44%4.93%0.99%-1.75%8.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KBWD составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.82$1.83$1.82$1.68$1.47$1.60$1.89$1.88$2.07$1.99$1.87$2.10

Дивидендный доход

12.89%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.14$0.14$0.00$0.57
2024$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.17$0.17$0.17$0.15$0.15$0.15$0.14$1.83
2023$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.17$0.14$0.14$0.15$0.14$1.82
2022$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$1.68
2021$0.12$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.47
2020$0.16$0.16$0.17$0.16$0.13$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$1.60
2019$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.89
2018$0.20$0.19$0.19$0.19$0.15$0.14$0.14$0.13$0.12$0.14$0.14$0.14$1.88
2017$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.19$0.17$0.16$2.07
2016$0.14$0.16$0.18$0.21$0.18$0.17$0.17$0.17$0.15$0.13$0.16$0.16$1.99
2015$0.18$0.17$0.17$0.18$0.17$0.16$0.15$0.15$0.16$0.12$0.14$0.13$1.87
2014$0.15$0.15$0.16$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.20$0.18$0.18$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.63%21 февр. 2020 г.313 апр. 2020 г.26727 апр. 2021 г.298
-30.74%9 нояб. 2021 г.23110 окт. 2022 г.44216 июл. 2024 г.673
-29.1%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.394
-19.65%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-18.45%6 сент. 2018 г.7624 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.296

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...