- ISIN
- US73936Q7934
- CUSIP
- 46138E610
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Financials Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $418M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) снизился на 5.5% с начала года. Текущая цена акции KBWD — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) показал доход в -5.53% с начала года и 1.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBWD составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KBWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBWD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | -5.01% | -2.89% | 7.64% | -4.89% | -2.73% | -5.53% | ||||||
| 2025 | 4.90% | 2.87% | -6.06% | -5.63% | 1.43% | 3.56% | 0.18% | 4.74% | -4.04% | 0.59% | 3.53% | 0.20% | 5.59% |
| 2024 | -1.69% | -1.46% | 3.73% | -1.53% | 2.40% | -0.67% | 6.90% | -1.85% | -0.08% | -2.34% | 5.96% | -4.48% | 4.30% |
| 2023 | 16.13% | -5.33% | -7.18% | 0.91% | -2.43% | 11.15% | 6.21% | -1.66% | -4.13% | -10.33% | 10.75% | 8.26% | 20.21% |
| 2022 | -0.70% | -3.93% | 3.09% | -8.19% | 3.00% | -8.92% | 10.77% | -3.87% | -18.69% | 12.36% | 6.97% | -8.26% | -19.14% |
| 2021 | 1.58% | 11.19% | 6.81% | 4.12% | 3.45% | -0.65% | -0.90% | 2.55% | -1.12% | 4.29% | -4.18% | 1.74% | 31.89% |
Метрики бенчмарка
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF has an annualized alpha of -3.67%, beta of 0.86, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2010.
- This ETF participated in 117.66% of S&P 500 Index downside but only 86.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.51, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.67%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 86.18%
- Участие в снижении
- 117.66%
Комиссия
Комиссия KBWD составляет 5.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBWD имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.46 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.92 | -10.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.75 | $1.83 | $1.82 | $1.68 | $1.47 | $1.60 | $1.89 | $1.88 | $2.07 | $1.99 | $1.87 |
Дивидендный доход | 14.50% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.75 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $1.83 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $1.82 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2021 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF составляет 12.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.63%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 1y 24d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.74%окт. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.10%февр. 2016 г. | 9mo 23d | 9mo 4d | 1y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.65%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 9mo 5d | 10mo 21dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.45%дек. 2018 г. | 3mo 19d | 10mo 18d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| KBWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.78% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -9.10% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -18.90% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.43% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.92% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -3.21% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.71% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 2.04% | +4.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KBWD
Добавьте Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBWD