PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, USA returned 7.82%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

USA

1 день
-0.52%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-1.58%
1 год
-4.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
1.42%
10 лет*
12.13%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-3.46%0.09%20.81%23.17%-10.77%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between USA and SPYI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between USA and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

USA vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USASPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.98

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.68

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.59

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

13.05

-13.81

USA vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA и SPYI

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USASPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-16.47%

-52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-7.72%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-16.47%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-1.79%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-1.81%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

1.53%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и SPYI

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.16%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USASPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.62%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.07%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.10%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

12.99%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

12.99%

+9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и SPYI

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.85%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

USA and SPYI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to USA (3.16%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор