PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с USA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с USA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 3 years, TLTW returned 1.13%/yr vs 7.82%/yr for USA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.46%.

TLTW

1 день
-0.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.45%
3 года*
1.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

USA

1 день
-0.52%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-1.58%
1 год
-4.32%
3 года*
7.82%
5 лет*
1.42%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и USA

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.90%11.36%-2.18%0.73%-11.14%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-3.46%0.09%20.81%23.17%-14.31%

Correlation

The correlation between TLTW and USA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

TLTW vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTWUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.36

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.43

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.32

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

-0.76

+5.17

TLTW vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и USA

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и USA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-69.15%

+50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-15.28%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-17.69%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-8.65%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.52%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.43%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и USA

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.16%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

10.42%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

13.64%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

20.26%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

22.56%

-11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и USA

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности USA в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.68%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.85%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and USA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (3.16%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs USA's -69.15%.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и USA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор