Сравнение SPXX с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -8.51% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -8.87% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXX показывает доходность -8.51%, а USA немного ниже – -8.87%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.67% соответственно.
SPXX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.26%
USA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. USA — Ранг доходности на риск
SPXX
USA
Сравнение SPXX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.40 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.08 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и USA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и USA
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности USA в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.34% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.23% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и USA
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -69.15% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.28% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -34.05% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -47.07% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -13.76% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -11.53% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.70% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и USA
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.90%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.55% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.58% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 20.72% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.54% | -4.15% |