Сравнение SPXX с USA
SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) is S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, SPXX returned 10.59%/yr vs 12.51%/yr for USA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.51% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.59%
USA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам SPXX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 3.96% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.97% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between SPXX and USA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between SPXX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. USA — Ранг доходности на риск
SPXX
USA
Сравнение SPXX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.33 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.76 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXX и USA
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -69.15% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.28% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -17.69% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -34.05% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -47.07% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -9.13% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -11.51% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.57% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и USA
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.24%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.65% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 10.80% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 13.89% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.25% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.57% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и USA
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности USA в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.98% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.91% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPXX and USA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (4.65%) compared to SPXX (4.24%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs USA's -69.15%.
SPXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор