Сравнение SPXX с ASG
SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) is S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while ASG (Liberty All-Star Growth) is a stock. Over the past 10 years, SPXX returned 10.24%/yr vs 11.85%/yr for ASG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 1.11%/yr for ASG.
Доходность
Сравнение доходности SPXX и ASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ASG с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям ASG по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.85% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 10.24%
ASG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам SPXX и ASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 2.91% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
ASG Liberty All-Star Growth | 4.45% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
Correlation
The correlation between SPXX and ASG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between SPXX and ASG shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. ASG — Ранг доходности на риск
SPXX
ASG
Сравнение SPXX c ASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXX | ASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 1.92 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXX и ASG
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и ASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXX | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -66.77% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -15.77% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -25.25% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -45.91% | +27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -45.91% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -18.82% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -17.61% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.24% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и ASG
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 3.42%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXX | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.91% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 14.01% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 17.80% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.85% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 25.08% | -6.67% |
Сравнение комиссий SPXX и ASG
SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ASG в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и ASG
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности ASG в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.87% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 5.56% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPXX and ASG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.91%) compared to SPXX (3.42%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs ASG's -66.77%.
SPXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXX и ASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор