PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с XPAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SPXX returned 12.87% vs 24.99% for XPAY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.67%.

SPXX

1 день
0.11%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.24%

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и XPAY

2026 (YTD)20252024
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		2.91%9.78%7.32%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%

Correlation

The correlation between SPXX and XPAY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between SPXX and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

SPXX vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXXXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.91

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.59

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.51

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

11.28

-7.98

SPXX vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXX и XPAY

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-18.20%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.34%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.61%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.38%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.08%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и XPAY

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 3.42%, в то время как у Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.24%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.46%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.25%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.81%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.81%

+1.60%

Сравнение комиссий SPXX и XPAY

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и XPAY

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности XPAY в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		5.56%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and XPAY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (4.24%) compared to SPXX (3.42%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs XPAY's -18.20%.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор