Сравнение GOOY с USA
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past year, GOOY returned 81.48% vs -4.32% for USA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -3.46%.
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.32%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам GOOY и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.46% | 0.09% | 20.81% | -1.86% |
Correlation
The correlation between GOOY and USA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. USA — Ранг доходности на риск
GOOY
USA
Сравнение GOOY c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.95 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.32 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | -0.76 | +19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и USA
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -69.15% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -15.28% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -8.65% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -11.52% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.43% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и USA
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.16% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 10.42% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 13.64% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 20.26% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.56% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и USA
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности USA в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.85% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and USA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.21%) compared to USA (3.16%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs USA's -69.15%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор