Liberty All-Star Equity Fund (USA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Liberty All-Star Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Liberty All-Star Equity Fund (USA) показал доход в -9.03% с начала года и -5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USA составила 11.78%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении USA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.

Liberty All-Star Equity Fund: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.88, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.

• Эта акция участвовал в 109.25% снижения S&P 500 Index, но только в 102.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.88 и R² 0.50 эта акция движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

USA имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Liberty All-Star Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Liberty All-Star Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Liberty All-Star Equity Fund показал максимальную просадку в 69.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1106 торговых сессий.

Текущая просадка Liberty All-Star Equity Fund составляет 13.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liberty All-Star Equity Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Liberty All-Star Equity Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.