PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Liberty All-Star Equity Fund (USA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5301581048
CUSIP530158104
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.75B
Прибыль на акцию$1.56
Цена/прибыль5.33
EBITDA (12 мес.)-$8.94M
Годовой диапазон$5.35 - $7.09
Целевая цена$5.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Liberty All-Star Equity Fund

Популярные сравнения: USA с VOO, USA с SPY, USA с ROM, USA с PJP, USA с QQQ, USA с ASG, USA с VTI, USA с VUG, USA с SOXL, USA с XLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Liberty All-Star Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,758.95%
2,091.48%
USA (Liberty All-Star Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Liberty All-Star Equity Fund показал доход в 12.20% с начала года и 26.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Liberty All-Star Equity Fund составила 12.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.20%9.47%
1 месяц0.66%1.91%
6 месяцев19.04%18.36%
1 год26.34%26.61%
5 лет (среднегодовая)12.90%12.90%
10 лет (среднегодовая)12.33%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.67%2.74%5.93%-4.16%12.20%
202312.35%-0.96%0.16%-0.20%-0.99%8.19%5.98%-6.72%-5.28%-1.52%8.42%3.40%23.17%
2022-5.67%-5.71%11.14%-10.99%-1.42%-9.38%10.56%-6.64%-12.64%9.95%6.59%-9.95%-25.21%
20211.29%7.49%4.24%10.17%2.07%7.88%-4.28%0.83%0.94%-0.63%-0.10%1.95%35.73%
20200.81%-11.86%-17.55%14.41%3.90%2.14%5.98%4.74%-2.75%-3.49%16.21%5.02%13.10%
201912.61%3.05%0.49%6.28%-5.85%7.90%2.03%-3.92%4.41%1.41%4.06%2.89%39.91%
20186.69%-4.43%-1.92%4.80%1.28%1.10%4.69%2.30%1.94%-13.95%4.82%-10.03%-4.92%
20174.07%3.78%0.37%3.16%1.27%1.62%3.38%-1.58%7.11%1.99%1.91%3.45%34.84%
2016-9.23%-3.17%8.52%2.85%1.20%-0.59%5.64%0.38%-0.38%-2.91%3.67%1.38%6.37%
2015-5.18%6.46%-1.51%2.41%0.51%-2.04%2.32%-7.49%-4.33%8.35%0.47%-0.84%-2.02%
2014-4.06%6.39%-1.83%-0.31%2.08%2.21%-2.00%3.46%-2.67%1.60%2.74%-0.17%7.18%
20136.06%0.80%2.98%0.59%3.54%-1.89%7.91%-2.54%0.56%7.60%0.35%4.00%33.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USA среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 8282
USA (Liberty All-Star Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

Liberty All-Star Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.69
2.28
USA (Liberty All-Star Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Liberty All-Star Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.66$0.61$0.69$0.81$0.63$0.66$0.68$0.56$0.48$0.51$0.39$0.35

Дивидендный доход

9.72%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Liberty All-Star Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.35
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.61
2022$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.69
2021$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2020$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2019$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2018$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.68
2017$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.56
2016$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2015$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.51
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.39
2013$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.44%
-0.63%
USA (Liberty All-Star Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Liberty All-Star Equity Fund показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка Liberty All-Star Equity Fund составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.38%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.11092 авг. 2013 г.1525
-50.71%23 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.3745 апр. 2004 г.719
-47.07%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.194
-43.41%31 авг. 1987 г.684 дек. 1987 г.39223 июн. 1989 г.460
-33.14%13 окт. 2021 г.24127 сент. 2022 г.37728 мар. 2024 г.618

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Liberty All-Star Equity Fund составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.23%
3.61%
USA (Liberty All-Star Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liberty All-Star Equity Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию