PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с FOF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 24.99% vs 17.62% for FOF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 5.89%.

XPAY

1 день
0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOF

1 день
0.67%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.91%
1 год
17.62%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и FOF

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.67%16.78%1.60%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.89%13.01%0.24%

Correlation

The correlation between XPAY and FOF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between XPAY and FOF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG

Доходность на риск

XPAY vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.28

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.82

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.17

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

3.85

+7.42

XPAY vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и FOF

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-59.38%

+41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-15.07%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.54%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.35%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.56%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и FOF

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.24%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.58%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.28%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.74%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.04%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.33%

-3.52%

Сравнение комиссий XPAY и FOF

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и FOF

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности FOF в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.76%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.03%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and FOF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (4.58%) compared to XPAY (4.24%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs FOF's -59.38%.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор