Сравнение GOOY с ECAT
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both Derivative Income funds. Over the past year, GOOY returned 81.48% vs 19.89% for ECAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 10.66%.
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 10.66% | 16.64% | 19.96% | 6.42% |
Correlation
The correlation between GOOY and ECAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. ECAT — Ранг доходности на риск
GOOY
ECAT
Сравнение GOOY c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.56 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 5.79 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и ECAT
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -32.23% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.80% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -1.71% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.07% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.18% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и ECAT
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.46% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 10.92% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 13.77% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 16.91% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 16.91% | +6.38% |
Сравнение комиссий GOOY и ECAT
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и ECAT
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности ECAT в 21.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 19.91% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and ECAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.21%) compared to ECAT (4.46%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs ECAT's -32.23%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор