PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) Коэффициент Шарпа: 1.09

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Fund aims to provide regular distributions and attractive total returns with lower volatility than the S&P 500 Index by investing in a U.S. equity portfolio that replicates the Index's price movements and selling call options on a portion of the portfolio to enhance risk-adjusted returns.

Коэффициент Шарпа SPXX равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SPXX

Ранг коэффициента Шарпа SPXX: 24.825
Ниже среднего

SPXX опережает 24.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция SPXX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SPXX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.18 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.18 до 2.04
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.93+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.68 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund с другими взаимными фондами в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность SPXX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SPINXSEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund1.83
FXAIXFidelity 500 Index Fund1.82
VIIIXVanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares1.82
VINIXVanguard Institutional Index Fund Institutional Shares1.82
SSSYXState Street Equity 500 Index Fund Class K1.82
BSPGXiShares S&P 500 Index Fund Class G1.82
INDEXCYBER HORNET S&P 5001.82
VFIAXVanguard 500 Index Fund Admiral Shares1.82
WFSPXiShares S&P 500 Index Fund Class K1.82
SWPPXSchwab S&P 500 Index Fund1.81
SPXXNuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund1.09

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SPXX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SPXX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SPXX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель