Сравнение FOF с ECAT
FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, FOF returned 17.25%/yr vs 18.39%/yr for ECAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOF charges 0.95%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности FOF и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 10.66%.
FOF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.81%
ECAT
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOF и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.89% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 9.19% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 10.66% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between FOF and ECAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between FOF and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOF vs. ECAT — Ранг доходности на риск
FOF
ECAT
Сравнение FOF c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOF | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.79 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOF и ECAT
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOF | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -32.23% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -11.80% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -15.79% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -1.71% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.07% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.18% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и ECAT
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 4.58% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOF | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 10.92% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 13.77% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.91% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.91% | +3.42% |
Сравнение комиссий FOF и ECAT
FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и ECAT
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ECAT в 21.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 19.91% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.76% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
Часто задаваемые вопросы
FOF and ECAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOF has higher volatility (4.58%) compared to ECAT (4.46%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs ECAT's -32.23%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOF и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор