Сравнение USA с RITM
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. USA operates in Asset Management (Financial Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, USA returned 12.13%/yr vs 7.00%/yr for RITM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USA и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -12.31%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.00% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.32%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 12.13%
RITM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам USA и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -3.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
RITM Rithm Capital Corp. | -12.31% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between USA and RITM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.46 |
The correlation between USA and RITM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.73B
RITM:
$5.27B
USA:
$1.42
RITM:
$1.31
USA:
4.04
RITM:
7.10
USA:
4.81
RITM:
0.92
USA:
0.84
RITM:
0.70
USA:
$355.74M
RITM:
$5.61B
USA:
$329.90M
RITM:
$4.84B
USA:
$305.11M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. RITM — Ранг доходности на риск
USA
RITM
Сравнение USA c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.39 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и RITM
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -81.11% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -27.31% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -27.31% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -36.61% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -81.11% | +34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -20.77% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -15.96% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 12.58% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и RITM
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.16%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.23% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 19.11% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 22.51% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.49% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 40.17% | -17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и RITM
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности RITM в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.74% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.85% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USA и RITM
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
USA and RITM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.23%) compared to USA (3.16%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs RITM's -81.11%.
USA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор