GaN semiconductors

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IFX.DE Infineon Technologies AG	Technology	5.88%
NVTS Navitas Semiconductor Corporation	Technology	5.88%
WOLF Wolfspeed, Inc.	Technology	5.88%
ON ON Semiconductor Corporation	Technology	5.88%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	5.88%
ROHCY Rohm Co Ltd ADR	Technology	5.88%
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	Technology	5.88%
MCHP Microchip Technology Incorporated	Technology	5.88%
RNECY Renesas Electronics Corp ADR	Technology	5.88%
QRVO Qorvo, Inc.	Technology	5.88%
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR	Consumer Cyclical	5.88%
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	Technology	5.88%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	Technology	5.88%
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR	Industrials	5.88%
POWI Power Integrations, Inc.	Technology	5.88%
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	Technology	5.88%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.88%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GaN semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель GaN semiconductors	-10.10%	11.42%	106.13%	95.79%	—	—	—	—
Активы портфеля:
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	-10.83%	1.90%	116.29%	93.92%	100.19%	9.58%	—	—
IFX.DE Infineon Technologies AG	-3.25%	35.89%	124.50%	127.87%	143.31%	38.87%	20.52%	21.90%
MCHP Microchip Technology Incorporated	-8.27%	-10.40%	40.15%	35.70%	39.06%	7.10%	4.80%	14.99%
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR	-3.21%	-13.56%	25.26%	26.35%	78.13%	37.24%	17.57%	12.06%
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	-9.76%	-4.02%	101.66%	87.62%	176.23%	79.96%	42.48%	24.99%
NVTS Navitas Semiconductor Corporation	-18.23%	37.80%	251.26%	164.56%	305.83%	40.51%	20.36%	—
NXPI NXP Semiconductors N.V.	-8.15%	0.41%	37.06%	31.09%	45.22%	19.96%	9.89%	13.98%
ON ON Semiconductor Corporation	-11.05%	13.62%	116.55%	114.21%	133.73%	9.84%	25.14%	27.82%
POWI Power Integrations, Inc.	-9.71%	5.36%	118.22%	112.42%	43.21%	-3.43%	0.11%	12.73%
QRVO Qorvo, Inc.	-5.47%	8.56%	16.29%	9.25%	25.07%	0.48%	-11.86%	5.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +9.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении GaN semiconductors закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	13.47%	11.94%	-9.49%	43.99%	30.05%	-4.26%							106.13%
2025									1.59%	7.84%	-7.58%	3.41%	4.70%

Метрики бенчмарка

GaN semiconductors has an annualized alpha of 139.83%, beta of 2.13, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2025.

This portfolio captured 779.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 139.83%

Бета: 2.13

R²: 0.47

Участие в росте: 779.77%

Участие в снижении: -6.44%

Комиссия

Комиссия GaN semiconductors составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GaN semiconductors и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	86	1.90	2.66	1.33	4.23	8.22
IFX.DE Infineon Technologies AG	94	3.24	3.88	1.47	6.18	14.59
MCHP Microchip Technology Incorporated	68	0.94	1.64	1.19	1.20	3.18
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR	90	2.16	2.98	1.36	4.15	14.34
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	95	3.40	3.48	1.47	8.69	22.90
NVTS Navitas Semiconductor Corporation	90	2.52	3.17	1.36	5.44	8.94
NXPI NXP Semiconductors N.V.	74	1.00	1.95	1.23	1.87	4.59
ON ON Semiconductor Corporation	90	2.56	3.01	1.39	4.89	9.88
POWI Power Integrations, Inc.	65	0.81	1.58	1.19	0.96	1.90
QRVO Qorvo, Inc.	63	0.75	1.20	1.16	1.18	2.32

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для GaN semiconductors. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GaN semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.48%	0.96%	1.06%	0.70%	0.69%	0.43%	0.45%	0.66%	0.77%	0.64%	1.00%	0.91%
Активы портфеля:
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IFX.DE Infineon Technologies AG	0.41%	0.93%	1.11%	0.85%	0.95%	0.54%	0.86%	1.33%	1.44%	0.96%	1.21%	1.33%
MCHP Microchip Technology Incorporated	2.06%	2.86%	3.16%	1.76%	1.65%	0.98%	1.07%	1.40%	2.02%	1.65%	2.24%	3.07%
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR	0.00%	0.72%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	1.76%	0.00%
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVTS Navitas Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXPI NXP Semiconductors N.V.	1.37%	1.87%	1.95%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
ON ON Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POWI Power Integrations, Inc.	1.10%	2.36%	1.31%	0.94%	1.00%	0.58%	0.51%	0.71%	1.05%	0.76%	0.77%	0.99%
QRVO Qorvo, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GaN semiconductors показал максимальную просадку в 18.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка GaN semiconductors составляет 10.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2025 года2025	-18.36%нояб. 2025 г.	1mo	1mo 17d	2mo 17dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.36%март 2026 г.	1mo 2d	10d	1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.47%июнь 2026 г.	9d	—	12d 23hмай 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-8.18%май 2026 г.	4d	3d	7dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-6.20%апр. 2026 г.	1d	2d	3dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.59

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.59, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция GaN semiconductors с S&P 500 Index

Корреляция GaN semiconductors с S&P 500 Index составляет 0.65 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.	0.65

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TSM: 0.65, а самая низкая у ROHCY: 0.27.

0.27

0.30

0.40

0.43

0.43

0.45

0.46

0.46

0.46

0.47

0.48

0.48

0.51

0.51

0.53

NXPI

0.54

TSM

0.65

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. GaN semiconductors. Самая высокая корреляция с портфелем у ON: 0.81, а самая низкая у ROHCY: 0.35.

0.35

0.46

0.47

0.55

0.56

0.61

0.62

0.65

0.65

0.66

0.67

0.69

0.71

0.71

0.73

0.75

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ROHCY	SMTOY	MIELY	WOLF	QRVO	TSM	RNECY	IFX.DE	NVTS	MTSI	STMPA.PA	GFS	POWI	TXN	MCHP	NXPI	ON
ROHCY	1.00	0.29	0.23	0.15	0.10	0.18	0.25	0.26	0.20	0.13	0.18	0.14	0.17	0.06	0.14	0.19	0.17
SMTOY	0.29	1.00	0.44	0.27	0.18	0.33	0.34	0.30	0.32	0.30	0.26	0.32	0.24	0.21	0.24	0.29	0.32
MIELY	0.23	0.44	1.00	0.24	0.28	0.40	0.38	0.28	0.26	0.29	0.34	0.32	0.31	0.28	0.33	0.36	0.33
WOLF	0.15	0.27	0.24	1.00	0.30	0.34	0.24	0.27	0.43	0.42	0.26	0.34	0.43	0.37	0.39	0.36	0.45
QRVO	0.10	0.18	0.28	0.30	1.00	0.25	0.30	0.38	0.32	0.37	0.42	0.46	0.50	0.58	0.54	0.61	0.58
TSM	0.18	0.33	0.40	0.34	0.25	1.00	0.36	0.39	0.35	0.49	0.38	0.35	0.44	0.36	0.42	0.43	0.49
RNECY	0.25	0.34	0.38	0.24	0.30	0.36	1.00	0.48	0.41	0.46	0.49	0.38	0.38	0.47	0.50	0.38	0.48
IFX.DE	0.26	0.30	0.28	0.27	0.38	0.39	0.48	1.00	0.39	0.36	0.68	0.35	0.26	0.43	0.48	0.44	0.55
NVTS	0.20	0.32	0.26	0.43	0.32	0.35	0.41	0.39	1.00	0.47	0.33	0.48	0.52	0.42	0.41	0.45	0.51
MTSI	0.13	0.30	0.29	0.42	0.37	0.49	0.46	0.36	0.47	1.00	0.41	0.56	0.46	0.51	0.50	0.46	0.56
STMPA.PA	0.18	0.26	0.34	0.26	0.42	0.38	0.49	0.68	0.33	0.41	1.00	0.48	0.36	0.49	0.55	0.55	0.62
GFS	0.14	0.32	0.32	0.34	0.46	0.35	0.38	0.35	0.48	0.56	0.48	1.00	0.59	0.50	0.52	0.58	0.64
POWI	0.17	0.24	0.31	0.43	0.50	0.44	0.38	0.26	0.52	0.46	0.36	0.59	1.00	0.56	0.61	0.62	0.61
TXN	0.06	0.21	0.28	0.37	0.58	0.36	0.47	0.43	0.42	0.51	0.49	0.50	0.56	1.00	0.78	0.75	0.73
MCHP	0.14	0.24	0.33	0.39	0.54	0.42	0.50	0.48	0.41	0.50	0.55	0.52	0.61	0.78	1.00	0.77	0.78
NXPI	0.19	0.29	0.36	0.36	0.61	0.43	0.38	0.44	0.45	0.46	0.55	0.58	0.62	0.75	0.77	1.00	0.80
ON	0.17	0.32	0.33	0.45	0.58	0.49	0.48	0.55	0.51	0.56	0.62	0.64	0.61	0.73	0.78	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю GaN semiconductors

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в GaN semiconductors есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации