Сравнение IFX.DE с GFS
IFX.DE (Infineon Technologies AG) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IFX.DE returned 35.19%/yr vs 6.89%/yr for GFS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFX.DE и GFS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFX.DE торгуется в EUR, в то время как GFS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IFX.DE показывает доходность 127.15%, что значительно выше, чем у GFS с доходностью 120.54%.
IFX.DE
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 37.93%
- С начала года
- 127.15%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 138.73%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 21.63%
GFS
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 120.54%
- 6 месяцев
- 91.12%
- 1 год
- 97.97%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFX.DE и GFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 127.15% | 21.26% | -16.04% | 34.15% | -29.66% | 1.65% |
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 120.54% | -28.28% | -24.52% | 9.08% | -11.91% | 43.90% |
Correlation
The correlation between IFX.DE and GFS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFX.DE vs. GFS — Ранг доходности на риск
IFX.DE
GFS
Сравнение IFX.DE c GFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFX.DE | GFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 4.18 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 8.36 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFX.DE | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.91 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IFX.DE и GFS
Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GFS в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и GFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFX.DE | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -62.42% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -24.05% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -55.46% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -15.24% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -33.92% | -41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 12.00% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFX.DE и GFS
Текущая волатильность для Infineon Technologies AG (IFX.DE) составляет 19.75%, в то время как у GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFX.DE | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 25.61% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 43.81% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 52.80% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 50.65% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 50.65% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFX.DE и GFS
Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как GFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.41% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFX.DE и GFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IFX.DE and GFS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IFX.DE и GFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор