Сравнение GFS с QRVO
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned -3.72%/yr vs -7.15%/yr for QRVO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFS и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 62.92%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 1.43%.
GFS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -33.72%
- 6 месяцев
- 37.95%
- С начала года
- 62.92%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.12%
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам GFS и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 62.92% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.37% |
Correlation
The correlation between GFS and QRVO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between GFS and QRVO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFS:
$31.17B
QRVO:
$7.56B
GFS:
$1.39
QRVO:
$3.63
GFS:
40.92
QRVO:
23.62
GFS:
4.65
QRVO:
2.18
GFS:
2.73
QRVO:
2.37
GFS:
$6.84B
QRVO:
$3.68B
GFS:
$1.81B
QRVO:
$1.69B
GFS:
$2.16B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. QRVO — Ранг доходности на риск
GFS
QRVO
Сравнение GFS c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.26 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и QRVO
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -74.54% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -23.76% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.36% | -60.68% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -57.04% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -32.09% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 12.35% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и QRVO
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.69% | 9.60% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.32% | 27.18% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.61% | 35.91% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.67% | 42.35% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 41.92% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и QRVO
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.21% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и QRVO
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and QRVO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (20.69%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs QRVO's -74.54%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор