PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWI с ROHCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWI с ROHCY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

POWI (Power Integrations, Inc.) and ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 12.30%/yr vs 12.17%/yr for ROHCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWI и ROHCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Integrations, Inc. (POWI) и Rohm Co Ltd ADR (ROHCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWI показывает доходность 117.25%, что значительно ниже, чем у ROHCY с доходностью 125.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POWI имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции ROHCY немного отстают с 12.17%.

POWI

1 день
-0.44%
1 месяц
4.90%
С начала года
117.25%
6 месяцев
107.34%
1 год
42.58%
3 года*
-4.73%
5 лет*
0.44%
10 лет*
12.30%

ROHCY

1 день
1.26%
1 месяц
27.94%
С начала года
125.34%
6 месяцев
127.50%
1 год
182.32%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWI и ROHCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWI
Power Integrations, Inc.		117.25%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		125.34%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%

Correlation

The correlation between POWI and ROHCY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWI:

$4.28B

ROHCY:

$12.39B

EPS

POWI:

$0.30

ROHCY:

-$370.50

Коэффициент P/S

POWI:

9.61

ROHCY:

0.03

Коэффициент P/B

POWI:

6.38

ROHCY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

POWI:

$446.28M

ROHCY:

$485.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWI:

$240.35M

ROHCY:

$116.26B

EBITDA (12 мес.)

POWI:

$30.43M

ROHCY:

$57.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Integrations, Inc.

Rohm Co Ltd ADR

Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SITMPOWI с SLABPOWI с ASXPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOO
Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с MTSI

Доходность на риск

POWI vs. ROHCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWI c ROHCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Rohm Co Ltd ADR (ROHCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWIROHCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.11

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.88

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.57

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

7.96

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

22.36

-20.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWI vs. ROHCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWI на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ROHCY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWI и ROHCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWIROHCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.11

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок POWI и ROHCY

Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки ROHCY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ROHCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWIROHCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-73.15%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.83%

-23.05%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.82%

-68.72%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.68%

-70.45%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-73.15%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.32%

-6.41%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.65%

-31.60%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

8.19%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности POWI и ROHCY

Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 23.74%, в то время как у Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROHCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWIROHCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.74%

30.41%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

47.63%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

59.06%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.44%

43.78%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

41.23%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWI и ROHCY

Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ROHCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWI
Power Integrations, Inc.		1.11%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWI и ROHCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Rohm Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
108.31M
113.68B
(POWI) Общая выручка
(ROHCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POWI and ROHCY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (30.41%) compared to POWI (23.74%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs ROHCY's -73.15%.

ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWI и ROHCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор