PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROHCY с SMTOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROHCY с SMTOY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. ROHCY operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ROHCY returned 12.17%/yr vs 19.96%/yr for SMTOY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROHCY и SMTOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROHCY показывает доходность 125.34%, что значительно выше, чем у SMTOY с доходностью 103.06%. За последние 10 лет акции ROHCY уступали акциям SMTOY по среднегодовой доходности: 12.17% против 19.96% соответственно.

ROHCY

1 день
1.26%
1 месяц
27.94%
С начала года
125.34%
6 месяцев
127.50%
1 год
182.32%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.17%

SMTOY

1 день
7.33%
1 месяц
9.92%
С начала года
103.06%
6 месяцев
82.74%
1 год
290.27%
3 года*
90.90%
5 лет*
39.64%
10 лет*
19.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROHCY и SMTOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		125.34%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		103.06%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%

Correlation

The correlation between ROHCY and SMTOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between ROHCY and SMTOY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROHCY:

$12.39B

SMTOY:

$63.16B

EPS

ROHCY:

-$370.50

SMTOY:

$481.54

Коэффициент P/S

ROHCY:

0.03

SMTOY:

0.01

Коэффициент P/B

ROHCY:

0.02

SMTOY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ROHCY:

$485.46B

SMTOY:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

ROHCY:

$116.26B

SMTOY:

$1.05T

EBITDA (12 мес.)

ROHCY:

$57.21B

SMTOY:

$657.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rohm Co Ltd ADR

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с MTSI
Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с LITESMTOY с RNECYSMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с GFSSMTOY с QRVO

Доходность на риск

ROHCY vs. SMTOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROHCY c SMTOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROHCYSMTOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
5.10

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.29

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

12.42

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.36

42.19

-19.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROHCY vs. SMTOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROHCY на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа SMTOY равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROHCY и SMTOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROHCYSMTOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

5.10

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.08

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ROHCY и SMTOY

Максимальная просадка ROHCY за все время составила -73.15%, что меньше максимальной просадки SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROHCY и SMTOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROHCYSMTOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.15%

-94.82%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-23.54%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.72%

-38.52%

-30.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.45%

-38.52%

-31.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

-52.67%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-46.99%

+40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-64.88%

+33.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

6.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ROHCY и SMTOY

Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) имеет более высокую волатильность в 30.41% по сравнению с Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) с волатильностью 26.18%. Это указывает на то, что ROHCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROHCYSMTOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.41%

26.18%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.63%

50.00%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.06%

57.40%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

39.85%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.23%

35.83%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROHCY и SMTOY

Ни ROHCY, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROHCY и SMTOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rohm Co Ltd ADR и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
113.68B
1.45T
(ROHCY) Общая выручка
(SMTOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROHCY and SMTOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (30.41%) compared to SMTOY (26.18%). In terms of maximum drawdown, ROHCY dropped -73.15% vs SMTOY's -94.82%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROHCY и SMTOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор