Сравнение STMPA.PA с SMTOY
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. STMPA.PA operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STMPA.PA returned 26.82%/yr vs 16.10%/yr for SMTOY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и SMTOY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как SMTOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMTOY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 145.70%, что значительно выше, чем у SMTOY с доходностью 46.35%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции SMTOY по среднегодовой доходности: 26.82% против 16.10% соответственно.
STMPA.PA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 138.26%
- С начала года
- 145.70%
- 1 год
- 98.37%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 26.82%
- Всё время*
- 10.46%
SMTOY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -31.26%
- 6 месяцев
- 34.79%
- С начала года
- 46.35%
- 1 год
- 158.05%
- 3 года*
- 66.23%
- 5 лет*
- 34.77%
- 10 лет*
- 16.10%
- Всё время*
- -3.60%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и SMTOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 145.70% | -6.35% | -45.77% | 37.84% | -23.43% | 44.13% | 27.36% | 94.64% | -30.38% | 71.44% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 46.35% | 104.13% | 51.30% | 9.56% | -7.98% | 5.62% | -18.75% | 17.25% | -17.18% | 2.23% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and SMTOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between STMPA.PA and SMTOY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. SMTOY — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
SMTOY
Сравнение STMPA.PA c SMTOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMPA.PA | SMTOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.34 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 15.16 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и SMTOY
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что меньше максимальной просадки SMTOY в -93.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и SMTOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.44% | -93.52% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -36.64% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -40.88% | -25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -40.88% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.39% | -51.77% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -55.54% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -63.00% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 10.47% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и SMTOY
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 17.36%, в то время как у Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 24.96% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 55.80% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.56% | 63.11% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 41.44% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 36.74% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и SMTOY
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SMTOY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% | 0.00% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.56% | 1.36% | 1.28% | 0.49% | 0.71% | 0.51% | 0.61% | 1.00% | 1.92% | 1.30% | 2.60% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и SMTOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and SMTOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и SMTOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор