Сравнение GFS с TSM
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned -5.54%/yr vs 64.98%/yr for TSM. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GFS и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 36.94%.
GFS
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -28.23%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 41.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
TSM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- 27.75%
- С начала года
- 36.94%
- 1 год
- 80.03%
- 3 года*
- 64.98%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 33.49%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.28M | $225.74M | $332.71M | |
| $5.98B | $6.13B | $6.04B |
Сравнение доходности по годам GFS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 41.84% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 36.94% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 6.20% |
Correlation
The correlation between GFS and TSM is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between GFS and TSM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFS:
$27.14B
TSM:
$2.15T
GFS:
$1.39
TSM:
NT$432.27
GFS:
35.62
TSM:
30.93
GFS:
4.05
TSM:
15.58
GFS:
2.37
TSM:
10.78
GFS:
$6.84B
TSM:
NT$4.45T
GFS:
$1.81B
TSM:
NT$2.86T
GFS:
$2.16B
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. TSM — Ранг доходности на риск
GFS
TSM
Сравнение GFS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.73 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 12.19 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и TSM
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -89.08% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.60% | -21.55% | -26.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -36.82% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -13.31% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -42.68% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 6.59% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и TSM
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 12.62% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 32.86% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.95% | 40.71% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 38.38% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 34.76% | +17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и TSM
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TSM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.85% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и TSM
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and TSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (17.84%) compared to TSM (12.62%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор