Сравнение NVTS с ON
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 3.43%/yr vs 20.18%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVTS показывает доходность 64.64%, а ON немного ниже – 62.73%.
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам NVTS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 82.12% |
Correlation
The correlation between NVTS and ON is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between NVTS and ON has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVTS:
$2.86B
ON:
$34.30B
NVTS:
-$0.92
ON:
$1.43
NVTS:
42.09
ON:
5.83
NVTS:
$40.50M
ON:
$6.06B
NVTS:
$7.44M
ON:
$2.26B
NVTS:
-$83.31M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. ON — Ранг доходности на риск
NVTS
ON
Сравнение NVTS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 3.03 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и ON
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -96.34% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.02% | -34.20% | -28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -70.44% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -70.44% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -34.20% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -53.81% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.79% | 15.90% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и ON
Текущая волатильность для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) составляет 29.71%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что NVTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.71% | 35.27% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.19% | 53.12% | +42.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.39% | 62.76% | +64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.76% | 55.29% | +67.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.39% | 51.97% | +65.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и ON
Ни NVTS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and ON have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to NVTS (29.71%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор