PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с ON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 25.30%/yr vs 28.10%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 329.55%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 143.43%.

NVTS

1 день
-0.55%
1 месяц
74.76%
С начала года
329.55%
6 месяцев
224.55%
1 год
352.36%
3 года*
50.37%
5 лет*
25.30%
10 лет*
—

ON

1 день
-1.58%
1 месяц
28.39%
С начала года
143.43%
6 месяцев
140.59%
1 год
162.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
28.10%
10 лет*
29.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и ON

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		329.55%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
ON
ON Semiconductor Corporation		143.43%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%83.72%

Correlation

The correlation between NVTS and ON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.53

The correlation between NVTS and ON has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

ON:

$1.42

Коэффициент P/S

NVTS:

120.04

ON:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с COTYNVTS с SNPS
Часто сравнивают с ON:
ON с NXPION с NVDAON с MPWRON с ASMLON с LSCCON с MARON с DIOD

Доходность на риск

NVTS vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.11

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.48

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

5.81

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

11.75

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ON равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NVTS и ON

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-96.22%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-28.10%

-30.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-70.44%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-70.44%

-21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.58%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-53.22%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.35%

13.86%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и ON

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 49.04% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.04%

20.19%

+28.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.82%

38.71%

+51.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.71%

52.79%

+72.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.37%

52.95%

+68.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.36%

50.91%

+66.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и ON

Ни NVTS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
8.60M
1.51B
(NVTS) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and ON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (49.04%) compared to ON (20.19%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор